ITALIANO
Italian
Tutti gli argomenti del corso di Matematica Generale.
Knowledge of basic calculus (Matematica Generale) is required.
Il corso verrà svolto attraverso lezioni frontali a contenuto sia teorico che pratico.
The course is organized into theoretical and applied lectures.
Al termine del corso gli studenti saranno in grado di comprendere e padroneggiare una modellistica dei processi decisionali.
Al termine del corso gli studenti sapranno utilizzare i principali strumenti della teoria delle decisioni per analizzare tipici problemi di scelta individuale in condizioni di certezza e in condizioni di incertezza.
Esempi svolti durante le lezioni, applicazioni pratiche e discussioni sulla modalità di risoluzione consentiranno agli studenti di migliorare la loro autonomia e le loro competenze sotto il profilo della comunicazione, dell'apprendimento e dell'approccio critico.
At the end of the course students will be able to use models for decision-making.
At the end of the course students are expected to apply the main tools of analysis to solve classical decision problems, under certainty and under uncertainty.
Practical applications, comparisons and discussions that take place during the course will enable students to clearly and effectively present the course topics and develop the skills needed to deal with new and more complex problems.
Problemi di scelta con effetti differiti. Risultato economico attualizzato (REA), tasso interno di rendimento (TIR), tasso annuo nominale (TAN), tasso annuo globale (TAEG), criterio di Teichroew-Robicheck-Montalbano (TRM).
Problemi di scelta in condizione di incertezza. Richiamo di calcolo delle probabilità: variabili casuali e distribuzione di probabilità, valor medio, varianza, deviazione standard, criterio del valor medio, criterio della speranza matematica o della valutazione del rischio, criterio del pessimista (maxi-min, mini-max), criterio dell’ottimista (maxi-max, min-min).
Obbligazioni. Generalità sul mercato dei capitali, La struttura per scadenza dei tassi d’interesse, Prezzi dei titoli e tassi di interesse di mercato, Tassi spot, tassi forward, relazione tra tassi spot e forward, metodi di misurazione.
Decision making under certainty. Discounted economic result (REA), internal rate of return (IRR), nominal annual rate (TAN), global annual rate (APR), criterion of Teichroew-Robicheck-Montalbano (TRM).
Decision making under uncertainty. Probability theory: random variables and probability distribution, mean value, variance, standard deviation, criterion of average value, criterion of mathematical hope or risk assessment, pessimist criterion (maxi-min, mini-max), criterion of the optimist (maxi-max, min-min).
Bonds. Basic principles on capital market, term structure of interest rates, securities prices and market interest rates, spot rates, forward rates, relationship between spot and forward rates, measurement methods.
L’esame consiste nella sola prova scritta.
Nella prova scritta lo studente dovrà dimostrare di conoscere gli argomenti e metodi della teoria delle decisioni.
Il voto verrà espresso in trentesimi. Lo studente supererà l'esame se otterrà almeno 18. È prevista l’assegnazione del massimo dei voti con lode (30 e lode).
Il voto finale viene attribuito sulla base della prova scritta (completezza, correttezza e chiarezza espositiva). La lode viene attribuita quando lo studente dimostra una piena padronanza della materia.
The final examination is written.
In the written exam, the student must demonstrate knowledge of the topics and methods for decision problems.
The final mark is attributed in thirtieths. The examination is passed if the grade is greater than or equal to 18. It is foreseen to award the highest marks with Laude (30 cum laude).
The final grade is set on the basis of the written exam (correctness, clearness and completeness). Students who will demonstrate critical, analytical and exhaustive understanding of the theoretical and practical contents of the course will pass the exam with laude.
Antonella Basso, Paolo Pianca, Introduzione alla matematica finanziaria, Cedam, 2017.
Gilberto Castellani, Massimo De Felice, Franco Moriconi, Manuale di finanza I. Tassi d’interesse. Mutui e obbligazioni. Il Mulino
Gilberto Castellani, Massimo De Felice, Franco Moriconi, Manuale di finanza II. Teoria del portafoglio e mercato azionario. Il Mulino
Antonella Basso, Paolo Pianca, Introduzione alla matematica finanziaria, Cedam, 2017.
Gilberto Castellani, Massimo De Felice, Franco Moriconi, Manuale di finanza I. Tassi d’interesse. Mutui e obbligazioni. Il Mulino
Gilberto Castellani, Massimo De Felice, Franco Moriconi, Manuale di finanza II. Teoria del portafoglio e mercato azionario. Il Mulino
Università Politecnica delle Marche
P.zza Roma 22, 60121 Ancona
Tel (+39) 071.220.1, Fax (+39) 071.220.2324
P.I. 00382520427