Guida degli insegnamenti
Syllabus
Partially translatedTradotto parzialmente
Giulio PALOMBA
Lingua di erogazione: ITALIANOLessons taught in: ITALIAN
Laurea Magistrale - [EM01] SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE (Curriculum: BANCHE E MERCATI) Master Degree (2 years) - [EM01] SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE (Curriculum: BANCHE E MERCATI)
Dipartimento: [040002] Dipartimento Scienze Economiche e SocialiDepartment: [040002] Dipartimento Scienze Economiche e Sociali
Anno di corsoDegree programme year : 2 - Primo Semestre
Anno offertaAcademic year: 2019-2020
Anno regolamentoAnno regolamento: 2018-2019
Opzionale
Crediti: 6
Ore di lezioneTeaching hours: 44
TipologiaType: D - A scelta dello studente
Settore disciplinareAcademic discipline: SECS-P/05 - ECONOMETRIA
Italiano
Italian
È fortemente consigliato conoscere i contenuti del programma dei corsi Elementi di Econometria e/o Econometria (Econometrics).
Students are strongly advised to be relatively proficient with the topics of of the courses Elementi di Econometria and/or Econometrics.
Il corso si articola in 22 lezioni tradizionali (da 2 ore ciascuna), durante le quali verranno effettuate esercitazioni pratiche effettuate attraverso l'uso del programma Gretl, liberamente disponibile all'indirizzo http://gretl.sourceforge.net. Gli studenti sono perciò invitati a procurarsi un computer portatile su cui installare il programma e portarlo a lezione per le esercitazioni.
The course contains 22 lectures (2 hours each), during which practice sessions will take place; in the practice sessions the software package Gretl, (freely available at http://gretl.sourceforge.net) will be used. Students are invited to get hold of a portable computer on which to install the software and bring it to class for the practice sessions.
Al termine del corso gli studenti saranno in grado di comprendere l’approccio econometrico all’analisi dei dati in serie storiche nei suoi aspetti inferenziali e interpretativi, con particolare enfasi sulle tecniche di previsione.
Capacità di applicare conoscenze e comprensione.
Al termine del corso gli studenti saranno in grado di specificare, stimare ed interpretare modelli di serie storiche univariati e multivariati, di effettuare test di ipotesi per la validazione empirica delle teorie economiche e di produrre semplici modelli previsivi.
Competenze trasversali.
Il corso comprende una ricca parte applicativa nella quale gli studenti avranno modo di scrivere programmi software di media complessità utilizando un linguaggio specifico per l’econometria.
Knowledge and Understanding.
At the end of the course students will be able to understand the basics of the econometric approach to time series data analysis in its inferential and substantive aspects, with a special emphasis on forecasting techniques.
Capacity to apply Knowledge and Understanding.
At the end of the course students will be able to specify, estimate time series models (univariate and multivariate), perform hypothesis testing for the empirical validation of economic theories and create simple forecasting models.
Transversal Skills.
The course includes software sessions, where students will write programs of increasing complexity using a specially-tailored programming language.
1. Dati in serie storica e processi stocastici
2. Metodi di stima: Minimi Quadrati Ordinari (OLS, ripasso)
3. Metodi di stima: Massima Verosimiglianza (ML)
4. Modelli ARMA
5. Processi integrati
6. Modelli VAR
7. Cointegrazione
8. Modelli GARCH
1. Time series data and stochastic processes
2. Estimation methods: Ordinary Least Squares (OLS, in summary)
3. Estimation methods: Maximum Likelihood (ML)
4. ARMA models
5. Unit roots
6. VAR models
7. Cointegration
8. GARCH models
L'esame consiste in una prova scritta. Esso consiste di
(a) un test di 5 quesiti VERO/FALSO/INCERTO (VFI) con una breve motivazione da includere necessariamente nelle tre righe prestampate. Lo studente può valutare ciascun quesito VFI proposto come segue: VERO: l'affermazione è vera senza eccezioni; FALSO: l'affermazione è falsa senza eccezioni; INCERTO: l'affermazione è generalmente vera/falsa, ma esistono una o più eccezioni o casi particolari.
(b) due esercizi che possono riguardare sia gli argomenti teorici, sia gli aspetti applicati della materia.
Criteri di valutazione dell'apprendimento.
Nel corso dell'esame scritto gli studenti dovranno dimostrare di avere acquisito una solida conoscenza delle principali questioni dell’econometria delle serie storiche, sia nell’aspetto pratico che in quello teorico.
Tramite il corretto svolgimento degli esercizi, gli studenti dovranno dimostrare di conoscere come gli strumenti di analisi trovino applicazione per la risoluzione di problematiche applicate a casi specifici. Essi dovranno invece dimostrare di saper rielaborare concetti teorici generali nei quesiti VFI.
Criteri di misurazione dell'apprendimento.
Il voto finale verrà espresso in trentesimi. Lo studente supererà l'esame se otterrà almeno 18. È prevista l’assegnazione del massimo dei voti con lode (30 e lode).
Criteri di attribuzione del voto finale.
Il voto finale è calcolato come somma algebrica dei punteggi ottenuti nei diversi esercizi della prova scritta. La lode è automatica se viene totalizzato più di 30 pt.
Learning Evaluation Methods.
The final test is a written test: it includes
(a) a 5-question test TRUE/FALSE/CANT’S SAY (TFC), with the possibility of providing a motivation for the answer.
(b) two exercises on theoretical and/or empirical aspects.
Learning Evaluation Criteria.
The final test is meant to ascertain the student’s knowledge of the basic principles of time series econometrics, their theoretical underpinnings and their practical implications. By correctly solving the exercises, students are expected to show their proficiency in applying time-series econometric concepts and tools to real-life cases. Their ability to handle more general theory concepts will be measured by the TFC multiple choice questions.
Learning Measurement Criteria.
The final score is between 0 and 30. To pass the test, the minimum is 18/30. Possibly, a mention could be awarded to exceptionally good tests (30 e lode).
Final Mark Allocation Criteria.
The final score is given by the sum of individual exercises. “30 e lode” will be automatically awarded if the score exceeds 30 points.
R. LUCCHETTI, Appunti di analisi delle serie storiche,
G. PALOMBA, Dispensa di Econometria delle Serie Storiche,
G. PALOMBA, Modelli ARCH, (download)
G. PALOMBA, Elementi di statistica per l'econometria, CLUA, Ancona, IIIa edizione, 2015.
R. LUCCHETTI, Appunti di analisi delle serie storiche,
G. PALOMBA, Dispensa di Econometria delle Serie Storiche,
G. PALOMBA, Modelli ARCH, (download)
G. PALOMBA, Elementi di statistica per l'econometria, CLUA, Ancona, IIIa edizione, 2015.
Sì
Yes
Le informazioni contenute nella presente scheda assumono carattere definitivo solo a partire dall'A.A. di effettiva erogazione dell'insegnamento. Academic year 2019-2020
Università Politecnica delle Marche
P.zza Roma 22, 60121 Ancona
Tel (+39) 071.220.1, Fax (+39) 071.220.2324
P.I. 00382520427