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E’ richiesta la conoscenza dei seguenti argomenti: variabile casuale, valore atteso, tasso di interesse, interesse composto, regimi finanziari, rendite finanziarie.
Knowledge of the following topics is required: random variable, expected value, interest rate, compound interest, financial annuities.
L’insegnamento è articolato in 66 ore di lezioni frontali ed esercitazioni in aula informatica.
Teaching is divided into 66 hours of frontal lessons and computer classroom exercises.
Al termine del corso gli studenti saranno in grado di comprendere le principali questioni delle tecniche attuariale.
Al termine del corso gli studenti saranno capaci di effettuare i calcoli relativi ai premi assicurativi, alle riserve matematiche e ad altri problemi tipici, avvalendosi di calcolatrice tascabile, tavole attuariali e foglio elettronico. Durante il corso saranno presentati diversi esempi e saranno assegnati esercizi da svolgere autonomamente.
Autonomia di giudizio: le tematiche trattate dovrebbero consentire allo studente di acquisire autonomia di giudizio in particolare sulla valutazione di prodotti assicurativi.
Abilità comunicative: lo studente dovrà acquisire la capacità di giustificare adeguatamente il procedimento di valutazione e i calcoli effettuati.
At the end of the course, students will be able to understand the main issues of actuarial techniques.
At the end of the course, students will be able to perform calculations related to insurance premiums, mathematical reserves and other typical problems, using actuarial tables and spreadsheet. During the course several examples will be presented and exercises will be assigned.
With examples and exercises, followed by individual and group work, the student acquire autonomy of work and judgment in particular on the evaluation of insurance products.
The student must acquire the ability to adequately justify the evaluation procedure and the calculations made.
1° Modulo
Tipologia delle coperture assicurative. Operazioni finanziarie e assicurazioni: valori attuali, valori attesi e valori attuariali. Premio equo e premio puro.
La variabile aleatoria “durata residua di vita”. Funzione di sopravvivenza. Tavole di mortalità. Costruzione delle tavole. Tavole proiettate.
Tradizionali forme assicurative sulla durata di vita: assicurazioni in caso vita, assicurazioni in caso morte, assicurazioni miste. Calcolo del premio. Premio unico e premi periodici. Premi naturali e premi di riserva. Premi unici ricorrenti. Funzioni di commutazione.
Riserve matematiche: riserva prospettiva, riserva retrospettiva. Equazioni ricorrenti della riserva matematica: equazione di Fouret, equazione di Kanner. Premio di rischio e premio di risparmio. Valutazione dell’utile e formula di Homans. Utile totale atteso.
Caricamenti per spese. Premi di tariffa. Riserva zillmerata. Riserva d'inventario. Riserva completa. Contro assicurazione. Flessibilità delle prestazioni. Assicurazioni indicizzate e rivalutabili. Assicurazioni unit-linked. Assicurazioni index-linked.2° Modulo
Assicurazione danni. Determinazione del premio. Media e varianza per un portafoglio di rischi analoghi. Analisi della numerosità e dell'importo dei sinistri, indice di sinistrosità, indice di ripetibilità. Polizze RCA. Riserva premi e riserva sinistri.
Gestione di un portafoglio assicurativo. Riassicurazione.
1st Module
Present values, expected values and actuarial present values. Survival function. Life tables.
Traditional life insurance, life annuities and pure endowment policies. Combining survival and death benefits. Commutation Functions.
Net Single Premium. Periodic premiums. Level premiums. Natural premiums. The expense-loaded premiums.
Mathematical reserves, Fouret equation, Kanner equation. Risk premium and savings premium. Expected annual profits and formula of Homans. The expected total profit.
Reserving for expenses. Zillmerated reserve. Inventory reserve.
Adjusting benefits. Index-linked policies and revaluable policies.
2nd Module
Damage insurance. RCA policies. Claims reserve.
Insurance portfolio management. Reinsurance.
L’esame consiste in una prova scritta seguita da una prova orale.
Nella prova lo studente dovrà dimostrare di conoscere gli argomenti tipici della matematica attuariale svolti durante il corso.
Il voto verrà espresso in trentesimi. Lo studente supererà l'esame se otterrà almeno 18. È prevista l’assegnazione del massimo dei voti con lode (30 e lode).
Il voto finale verrà attribuito sulla base della prova svolta.
The exam consists of a written test followed by an oral test.
In the examination the student will have to show the knowledge of the topics discussed during the course
The final mark is in 30ths with a minimum of 18 and a maximum of 30 cum
laude.
The final evaluation will given according to the results on the examination.
E. PITACCO, Elementi di Matematica delle Assicurazioni, Lint Editoriale, Trieste.
E. PITACCO, Matematica e Tecnica Attuariale delle assicurazioni sulla durata di vita, Lint, Trieste
L. DABONI, Lezioni di tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni, Lint, Trieste
E. PITACCO, Elementi di Matematica delle Assicurazioni, Lint Editoriale, Trieste.
E. PITACCO, Matematica e Tecnica Attuariale delle assicurazioni sulla durata di vita, Lint, Trieste
L. DABONI, Lezioni di tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni, Lint, Trieste
http://lms.econ.univpm.it/
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Università Politecnica delle Marche
P.zza Roma 22, 60121 Ancona
Tel (+39) 071.220.1, Fax (+39) 071.220.2324
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