Guida degli insegnamenti
Syllabus
Partially translatedTradotto parzialmente
Giovanni CAMPISI
Lingua di erogazione: INGLESELessons taught in: ENGLISH
Laurea - [ET07] DIGITAL ECONOMICS AND BUSINESS First Cycle Degree (3 years) - [ET07] DIGITAL ECONOMICS AND BUSINESS
Dipartimento: [040002] Dipartimento Scienze Economiche e SocialiDepartment: [040002] Dipartimento Scienze Economiche e Sociali
Anno di corsoDegree programme year : 3 - Secondo Semestre
Anno offertaAcademic year: 2024-2025
Anno regolamentoAnno regolamento: 2022-2023
Opzionale
Crediti: 6
Ore di lezioneTeaching hours: 44
TipologiaType: B - Caratterizzante
Settore disciplinareAcademic discipline: SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
INGLESE
English
È richiesta la conoscenza degli argomenti del corso di Matematica Generale.
To have already all the knowledge in the program of General Mathematics
L’insegnamento è articolato in 44 ore di lezioni frontali a contenuto sia teorico che pratico e esercitazioni con il software R. La frequenza è fortemente consigliata
The course is organized into 44 hours of lectures with both theoretical and practical content and exercises on the R software. Class attendance is strongly recommended.
Al termine del corso le studentesse e gli studenti apprenderanno gli elementi teorici per un corretto approccio metodologico ai problemi della finanza quantitativa al fine di comprenderne le principali caratteristiche; saranno in grado di utilizzare tecniche di problem solving.
Capacità di applicare conoscenze e comprensione.
Le studentesse e gli studenti saranno in grado di risolvere problematiche relative alle valutazioni finanziarie nel contesto economico e aziendale, in modo da poter operare una scelta razionale tra più alternative e decidere la migliore tra diverse opzioni. Le esercitazioni svolte durante il corso mirano ad utilizzare strumenti teorici per poter fornire le opportune valutazioni numeriche.
Competenze trasversali.
Applicazioni pratiche, confronti e discussioni, che avranno luogo durante il corso, consentiranno alle studentesse e agli studenti di presentare in modo chiaro ed efficace gli argomenti del corso e di sviluppare le competenze necessarie per affrontare problemi nuovi e più complessi, al fine di acquisire una piena capacità applicativa e conoscenza critica di situazioni economiche e finanziarie.
Knowledge and Understanding.
The students will learn the theoretical elements for a correct methodological approach to quantitative finance problems in order to understand their relevant terms and characteristics; they will be able to use problem-solving techniques.
Capacity to apply Knowledge and Understanding.
The students will be able to solve issues related to financial assessments in the economic and business environment, so that they can make a rational choice between several alternatives and decide the best of several options. The exercises carried out during the course aim to use theoretical tools to arrive at clear numerical evaluations.
Transversal Skills.
Practical applications, comparisons and discussions that take place during the course will enable students to clearly and effectively present the course topics and develop the skills needed to deal with new and more complex problems in order to acquire full application capacity and critical knowledge of economic and financial situations.
Operazioni finanziarie. Regimi finanziari. Tassi effettivi. Tassi nominali. Forza di interesse. Applicazioni con R.
Rendite. Definizioni ed osservazioni introduttive, rendite certe a rate costanti, rendite differite, rendite posticipate e anticipate. Applicazioni con R.
Ammortamento di un prestito. Metodi di ammortamento. Usufrutto e nuda proprietà. Applicazioni con R.
Valutazione dei progetti finanziari. Criteri di scelta: REA e TIR. Applicazioni con R.
Titoli di debito: obbligazioni. Bootstrap. Indici temporali. Struttura per scadenza dei tassi di interesse. Applicazioni con R.
Financial operations. Actuarial methods for calculating interests and discounts. Effective rates. Nominal rates. Force of interest. Applications with R.
Annuities. Definitions and introductory remarks. Classification of annuities. Fractionated and continuous annuities. Annuities in compound convention. Applications with R.
Amortizing a loan. Amortization schedules. Usufruct and bare ownership. Applications with R.
Evaluating and selecting economic-financial projects. Selection criteria: N.P.V. and I.R.R. Applications with R.
Debt securities: bonds. Bootstrapping. Time and variability indices. The term structure of interest rates. Applcations with R.
L’esame consiste in una prova scritta. Nel compito sono previsti esercizi e domande brevi con l’obiettivo di verificare l'apprendimento degli argomenti trattati e l’effettiva capacità di applicare le conoscenze acquisite. Durante la prova scritta non è ammessa la consultazione di alcun materiale di supporto; è ammesso l’utilizzo di una calcolatrice scientifica che non abbia capacità grafiche.
Per le studentesse e gli studenti con disabilità/invalidità o disturbo specifico di apprendimento (DSA), che abbiano fatto debita richiesta di supporto per affrontare lo specifico esame di profitto all’Info Point Disabilità/DSA dell’Ateneo, le modalità di esame saranno adattate alla luce di quanto previsto dalle linee guida di Ateneo (https://www.univpm.it/Entra/Accoglienza_diversamente_abili).
Criteri di valutazione dell'apprendimento.
Nella prova scritta la studentessa e lo studente dovranno dimostrare di conoscere gli argomenti e metodi della matematica finanziaria classica. La capacità di applicare le conoscenze acquisite viene valutata attraverso la risoluzione dei problemi assegnati.
Criteri di misurazione dell'apprendimento.
Il voto verrà espresso in trentesimi. L’esame si intende superato se il voto è pari o superiore a 18. È prevista l’assegnazione del massimo dei voti con lode (30 e lode).
Criteri di attribuzione del voto finale.
Il voto finale viene attribuito sulla base del compito scritto tenendo conto dei punteggi ottenuti sui singoli quesiti.
Learning Evaluation Methods.
The final examination is written. It consists of short exercises and questions designed to assess the learning of the topics covered and the actual ability to apply their knowledge. During the written exam it is not allowed to consult any material support; it is permissible to use a scientific calculator that does not have graphics capabilities.
For students with disabilities or Specific Learning Disability (SLD) who have contacted the University Disability/SLD Info Point to request support for the specific curricular exam, please note that the way the exam is taken can be adapted in accordance with the University Guidelines (https://www.univpm.it/Entra/Accoglienza_diversamente_abili).
Learning Evaluation Criteria.
In the written exam, the students must demonstrate knowledge of the topics and methods for classical financial mathematics. The ability to apply the acquired knowledge is evaluated by solving the assigned problems.
Learning Measurement Criteria.
The final mark is attributed in thirtieths. The examination is passed if the grade is greater than or equal to 18. It is foreseen to award the highest marks with Laude (30 cum laude).
Final Mark Allocation Criteria.
The final grade is set on the basis of written exam, according to scores obtained in each exercise.
Chan, Wai-Sum, and Tse, Yiu-Kuen, Financial Mathematics for Actuaries. World Scientific Publishing Company, Third Edition, 2021, ISBN: 978-9811245671 (soft cover) or 978-9811243295 (ebook).
Vaaler, L.J.F., Harper, S.K., and Daniel, J.W. Mathematical Interest Theory. The Mathematical Association of America, Third Edition, 2019, ISBN: 978-1470465681 (soft-cover) or 978-1470455309 (ebook).
Sarà fornito ulteriore materiale didattico durante le lezioni.
Chan, Wai-Sum, and Tse, Yiu-Kuen, Financial Mathematics for Actuaries. World Scientific Publishing Company, Third Edition, 2021, ISBN: 978-9811245671 (soft cover) or 978-9811243295 (ebook).
Vaaler, L.J.F., Harper, S.K., and Daniel, J.W. Mathematical Interest Theory. The Mathematical Association of America, Third Edition, 2019, ISBN: 978-1470465681 (soft-cover) or 978-1470455309 (ebook).
Handouts will be provided during the class.
Il Corso di insegnamento non è erogato in modalità e-learning.
There is not e-learning modality planned for this course.
Le informazioni contenute nella presente scheda assumono carattere definitivo solo a partire dall'A.A. di effettiva erogazione dell'insegnamento. Academic year 2024-2025
Università Politecnica delle Marche
P.zza Roma 22, 60121 Ancona
Tel (+39) 071.220.1, Fax (+39) 071.220.2324
P.I. 00382520427