Guida degli insegnamenti
Syllabus
Partially translatedTradotto parzialmente
Giuseppe RICCIARDO LAMONICA
Lingua di erogazione: ITALIANOLessons taught in: ITALIAN
Laurea Magistrale - [EM01] SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE (Curriculum: ANALISTA FINANZIARIO) Master Degree (2 years) - [EM01] SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE (Curriculum: ANALISTA FINANZIARIO)
Dipartimento: [040002] Dipartimento Scienze Economiche e SocialiDepartment: [040002] Dipartimento Scienze Economiche e Sociali
Anno di corsoDegree programme year : 2 - Secondo Semestre
Anno offertaAcademic year: 2018-2019
Anno regolamentoAnno regolamento: 2017-2018
Opzionale
Crediti: 6
Ore di lezioneTeaching hours: 44
TipologiaType: D - A scelta dello studente
Settore disciplinareAcademic discipline: SECS-S/03 - STATISTICA ECONOMICA
ITALIANO
Italian
Si considerano acquisiti i contenuti base della statistica descrittiva ed inferenziale
The basic contents of the descriptive and inferential statistics are
considered acquired.
Il corso verrà svolto attraverso lezioni a contenuto sia teorico sia pratico mediante esercitazioni su Personal Computer
The course will be carried out through theoretical lectures and exercices on PC
Al termine del corso gli studenti acquisiranno le conoscenze pratiche e teoriche necessarie per l’analisi della complessità dei prezzi e degli strumenti finanziari.
Capacità di applicare conoscenze e comprensione.
Al termine del corso gli studenti saranno in grado di analizzare indipendentemente e criticamente le variabili osservate nei mercati finanziari.
Knowledge and Understanding.
At the end of the course students will acquire the practical and theoretical knowledge necessary to analyze the complexity of financial instruments.
Capacity to apply Knowledge and Understanding.
At the end of the course students will be able to independently and critically analyze the variables observed in the financial markets.
1) Regolarità empiriche delle serie dei prezzi e dei rendimenti finanziari.
2) Processi stocastici per l’analisi dei rendimenti finanziari.
3) Modelli per l’analisi e la previsione della volatilità.
1) Empirical regularity of financial series.
2) Stochastic processes for the analysis of financial series.
3) Models for the analysis of volatility.
L’esame consiste in un colloquio orale. Quest’ultimo consiste nella esposizione con l’aiuto di un software statistico (a scelta tra Gretl o R) dei risultati di una analisi relativa ad serie finanziaria reale scelta dallo studente.
Criteri di valutazione dell'apprendimento.
Nel corso dell'esame gli studenti dovranno dimostrare di avere acquisto una solida conoscenza delle principali tecniche di indagine utilizzate per l’analisi dei mercati finanziari.
Criteri di misurazione dell'apprendimento.
Il voto verrà espresso in trentesimi. Lo studente supererà l'esame se otterrà almeno 18. È prevista l’assegnazione del massimo dei voti con lode (30 e lode).
Criteri di attribuzione del voto finale.
Al colloquio orale sarà attribuito un punteggio non superiore a 30.
Quelli che dimostreranno una critica, analitica, approfondita ed esaustiva comprensione dei contenuti teorici e pratici del corso otterranno la lode.
Learning Evaluation Methods.
The exam consists of an oral presentation with the help of a statistical software (chosen between Gretl or R) about the analysis of real financial series.
Learning Evaluation Criteria.
During the exam, students will demonstrate solid knowledge of the main survey techniques for financial market analysis.
Learning Measurement Criteria.
The vote will be expressed in thirtieth. The student will pass the examination if his vote is at least 18. It is expected the maximum of votes cum laude (30 cum laude).
Final Mark Allocation Criteria.
A score not more than 30 will be assigned to the student. Those who will demonstrate a critical, analytical and exhaustive understanding of the theoretical and practical content of the course will get the maximum of score cum laude (30 cum laude)
G. M. GALLO, B. PACINI (Ultima edizione) Metodi quantitativi per i mercati finanziari, Ed. CAROCCI, Roma
M. BEE, F. SANTI (2013) Finanza quantitativa con R, Ed. APOGEO
G. M. GALLO, B. PACINI (Ultima edizione) Metodi quantitativi per i mercati finanziari, Ed. CAROCCI, Roma
M. BEE, F. SANTI (2013) Finanza quantitativa con R, Ed. APOGEO
Le informazioni contenute nella presente scheda assumono carattere definitivo solo a partire dall'A.A. di effettiva erogazione dell'insegnamento. Academic year 2018-2019
Università Politecnica delle Marche
P.zza Roma 22, 60121 Ancona
Tel (+39) 071.220.1, Fax (+39) 071.220.2324
P.I. 00382520427