Guida degli insegnamenti

Syllabus

Partially translatedTradotto parzialmente
[60362] - VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHIRISK MANAGEMENT
PIER FRANCO GIORGI
Lingua di erogazione: ITALIANOLessons taught in: ITALIAN
Laurea Magistrale - [EM01] SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE (Curriculum: ANALISTA FINANZIARIO) Master Degree (2 years) - [EM01] ECONOMIC AND FINANCIAL SCIENCES (Curriculum: ANALISTA FINANZIARIO)
Anno di corsoDegree programme year : 2 - Secondo Semestre
Anno offertaAcademic year: 2018-2019
Anno regolamentoAnno regolamento: 2016-2017
Obbligatorio
Crediti: 6
Ore di lezioneTeaching hours: 44
TipologiaType: B - Caratterizzante
Settore disciplinareAcademic discipline: SECS-P/01 - ECONOMIA POLITICA

LINGUA INSEGNAMENTO LANGUAGE

ITALIANO

Italian


PREREQUISITI PREREQUISITES

Si considerano acquisiti i contenuti del corso di Economia degli Intermediari Finanziari e la padronanza di concetti di matematica finanziaria classica e di statistica di base.

Students shall have acquired the contents of the courses of Economics of Financial Intermediation and the command of concepts of conventional financial mathematics and basic statistics.


MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO DEVELOPMENT OF THE COURSE

Il corso verrà svolto attraverso lezioni a contenuto sia teorico che pratico, con integrazione di alcune lezioni dedicate ad esercitazioni con riferimento all’utilizzo dei modelli di misurazione dei rischi bancari.

The course is formed by theoretical and practical lectures integrated with exercises in the use of banking risk measurement models.


RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI LEARNING OUTCOMES
Conoscenze e comprensione.

Al termine del corso gli studenti saranno in grado di comprendere le principali questioni e dimensioni della vigilanza prudenziale, attraverso la conoscenza della normativa di riferimento unitamente alla analisi verticali dei modelli di misurazione dei principali fattori di rischio (di primo e secondo pilastro) e delle relative tecniche di gestione.


Capacità di applicare conoscenze e comprensione.

Al termine del corso gli studenti avranno raggiunto la capacità di leggere in termini comparati i dati inerenti i profili di rischio degli intermediari finanziari di natura bancaria, di valutare gli elementi caratteristici dell’adeguatezza patrimoniale mediante l’interpretazione dei dati forniti nei bilanci bancari, di comprendere e applicare le tecniche di misurazione dei principali fattori di rischio.


Competenze trasversali.

Applicazioni pratiche, confronti e discussioni, che avranno luogo durante il corso, consentiranno agli studenti di migliorare la loro autonomia, e le loro competenze sotto il profilo della comunicazione, dell'apprendimento e dell'approccio critico.


Knowledge and Understanding.

By the end of the course, students, with the knowledge of the governing regulatory framework together with the analysis of the measurement models of the main risk factors (Pillar 1 and Pillar 2) and their management, will be able to understand the main issues and the extent of prudential supervision.


Capacity to apply Knowledge and Understanding.

By the end of the course, students will be able to understand on comparative terms the data regarding the risk profiles of the banking financial intermediaries, assess the characteristics of capital adequacy by interpreting the data provided by the banks’ financial statements, understand and apply the measurement technics of the main risk factors.


Transversal Skills.

Students will be able to improve independently their competence in communication skills, learning ability and critical approach by means of practical applications, debates and discussions.



PROGRAMMA PROGRAM

Contenuti.
• unione bancaria europea (framework della vigilanza unica)
• definizione e ruolo del capitale bancario
• modelli interni verso modelli standard
• rischi di primo pilastro (di credito, di mercato e operativi)
• rischi di secondo pilastro: in particolare di liquidità e di tasso di interesse
• processi icaap–ilaap e srep
• verso basilea 4
o nuovi standard
o la riflessione sui modelli interni

2. Esercitazioni
Nell’ambito del corso, gli studenti avranno modo di affrontare casi reali funzionali alla verifica diretta delle scelte delle banche nella definizione dei target di capitale, nell’applicazione dei metodi di misurazione del rischio e della coerenza complessiva rispetto al modello di business applicato

Contents.
• european bank union (Single Supervision framework)
• definitions and role of the bank capital
• internal models versus verso standard approach
• pillar 1 risks (credit risk, di market risk and operational risks)
• pillar 2 risks: in particular liquidity risk and interest rate risk
• icaap-ilaap and srep processes
• towards basel 4
o new standards
o considerations on the internal models

Exercises
Throughout the course, students will be asked to deal with real cases in order to evaluate directly Banks’ decisions regarding capital targets definitions, the applications of risk measurement methods and their entire consistency with the applied business model.


MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME DEVELOPMENT OF THE EXAMINATION
Modalità di valutazione dell'apprendimento.

La valutazione dell’apprendimento avviene attraverso un esame scritto da svolgersi nel tempo massimo di 1,5 ore.


Criteri di valutazione dell'apprendimento.

Nel corso dell'esame gli studenti dovranno dimostrare di avere acquisto una solida conoscenza delle principali questioni e dimensioni indicate nel “Programma”. Essi dovranno anche dimostrare di avere compreso come utilizzare gli strumenti di analisi indicati in “Risultati di Apprendimento Attesi"


Criteri di misurazione dell'apprendimento.

Il voto verrà espresso in trentesimi. Lo studente supererà l'esame se otterrà almeno 18. È prevista l’assegnazione del massimo dei voti con lode (30 e lode).


Criteri di attribuzione del voto finale.

La verifica scritta è articolata in quattro parti.
La prima, obbligatoria, è costituita da 10 domande a risposta “multipla” a copertura di tutti i punti del “Programma”; ad ogni domanda è assegnato un punteggio di 0,75, fino al massimo di 7,5 punti complessivi.
Le tre parti successive sono costituite da 3 quesiti specifici a risposta “aperta” che lo studente può scegliere tra 4 proposte (con facoltà di scartarne una). A ciascuna domanda è assegnato un punteggio non superiore a 7,5.
La somma dei punteggi ottenuti sulle 4 parti corrisponde alla votazione finale conseguita; gli studenti che dimostreranno una critica, analitica, approfondita ed esaustiva comprensione dei contenuti teorici e pratici del corso otterranno la lode.


Learning Evaluation Methods.

The assessment of the understanding is a written examination of the duration of 1,5 hours.


Learning Evaluation Criteria.

In the assessment, students shall demonstrate a solid knowledge of the main issues and aspects indicated in the “Program”. Furthermore, they shall display their ability in the use of the analysis instruments indicated in “expected learning outcomes "


Learning Measurement Criteria.

The mark is expressed in thirtieths. Students will need at least 18 to pass the exam. The highest possible mark can be assigned cum laude (30 cum lode).


Final Mark Allocation Criteria.

The assessment is formed by four parts.
The first, compulsory, is made by 10 multiple choice questions covering the entire “Program”; to each question are assigned 0,75 points, leading to a total maximum of 7.5 points.
The following three parts are formed by 3 specific open questions that students shall choose among 4 choices discarding one. A maximum of 7.5 points is assigned to each question.
The total of the points obtained from the 4 parts corresponds to the final mark; students that demonstrate a critical analytical and thorough understanding of the theoretical and practical contents of the course will obtain a 30 cum lode.



TESTI CONSIGLIATI RECOMMENDED READING

• Dispensa del docente
• In alternativa: parti selezionate su indicazione del docente da John C. Hull, Risk Management e istituzioni finanziarie, quarta edizione, 2015

• Lecturer’s notes
• Or, alternatively: selected parts, indicated by the lecturer, of John C. Hull, Risk Management e istituzioni finanziarie, quarta edizione, 2015


Scheda insegnamento erogato nell’A.A. 2018-2019
Le informazioni contenute nella presente scheda assumono carattere definitivo solo a partire dall'A.A. di effettiva erogazione dell'insegnamento.
Academic year 2018-2019

 


Università Politecnica delle Marche
P.zza Roma 22, 60121 Ancona
Tel (+39) 071.220.1, Fax (+39) 071.220.2324
P.I. 00382520427