Guida degli insegnamenti

Syllabus

Partially translatedTradotto parzialmente
[60386] - MODELLI MATEMATICI PER I MERCATI FINANZIARI (1 MOD.)MATHEMATICAL MODELS FINANCIAL MARKETS (1° MODULE)
Graziella PACELLI
Lingua di erogazione: ITALIANOLessons taught in: ITALIAN
Laurea Magistrale - [EM01] SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE (Curriculum: SCIENZE ATTUARIALI E ASSICURATIVE) Master Degree (2 years) - [EM01] ECONOMIC AND FINANCIAL SCIENCES (Curriculum: SCIENZE ATTUARIALI E ASSICURATIVE)
Anno di corsoDegree programme year : 2 - Primo Semestre
Anno offertaAcademic year: 2018-2019
Anno regolamentoAnno regolamento: 2015-2016
Obbligatorio
Crediti: 6
Ore di lezioneTeaching hours: 44
TipologiaType: B - Caratterizzante
Settore disciplinareAcademic discipline: SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE

LINGUA INSEGNAMENTO LANGUAGE

ITALIANO

Italian


PREREQUISITI PREREQUISITES

Si considerano acquisiti i contenuti del programma di "Matematica Generale".

General Mathematics contents are considered acquired


MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO DEVELOPMENT OF THE COURSE

Il corso verrà svolto attraverso lezioni frontali a contenuto sia teorico che pratico.
Alcune lezioni potranno avere luogo in aula informatica e prevedere l'applicazione di dati reali, e tecniche di simulazione, nella risoluzione dei casi trattati.

The course will be carried out through frontal lessons with both theoretical and practical content.
Some lessons may take place in the computer lab and they deal the resolution of real cases.


RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI LEARNING OUTCOMES
Conoscenze e comprensione.

L’insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze e competenze fondamentali per affrontare problemi di prezzaggio per prodotti finanziari derivati.
In particolare, al termine del corso gli studenti potranno affrontare esempi ed applicazioni di pricing per opzioni finanziarie.


Capacità di applicare conoscenze e comprensione.

Al termine del corso gli studenti sapranno applicare ed interpretare alcuni modelli matematici e statistici in ambito finanziario.


Competenze trasversali.

Applicazioni pratiche, confronti e discussioni, che avranno luogo durante il corso, consentiranno agli studenti di migliorare la loro autonomia, e le loro competenze sotto il profilo della comunicazione, dell'apprendimento e dell'approccio critico.


Knowledge and Understanding.

the course allows students to acquire advanced knowledge to deal pricing problems for financial derivative products. In particular, at the end of the course the students will be able to deal examples and applications of pricing for financial options.


Capacity to apply Knowledge and Understanding.

At the end of the course, students will be able to apply and interpret some mathematical and statistical models in the financial field.


Transversal Skills.

Practical applications, comparisons and discussions, which will take place during the course, will allow students to improve their autonomy, and their skills in terms of communication, learning and critical approach.



PROGRAMMA PROGRAM

1. Contenuti.
Valutazione di prodotti finanziari derivati ed in particolare di opzioni finanziarie. Tecniche di copertura e di speculazione con strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati.

2. Esercitazioni (Se presenti)
NON PRESENTI
3. Esercitazioni in campo (Se presenti)
(Ad esempio) visite aziendali, viaggi di istruzione, ecc..
NON PRESENTI

1. CONTENTS

Evaluation of financial derivative products and in particular of financial options. Hedging and speculation techniques with derivative instruments traded on regulated markets.



2. Exercises (if any) NOT PRESENT


3. Field exercises (if any) NOT PRESENT


MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME DEVELOPMENT OF THE EXAMINATION
Modalità di valutazione dell'apprendimento.

L’esame consiste in una prova orale e/o pratica. Durante la prova sono previste domande brevi con l’obiettivo di verificare l'apprendimento degli argomenti trattati e risoluzione di semplici esempi per verificare l’effettiva capacità di applicare le conoscenze acquisite.


Criteri di valutazione dell'apprendimento.

Durante l'esame lo studente dovrà dimostrare di conoscere principi e metodi per affrontare problematiche in ambito aleatorio e quindi di applicarle nella determinazione del prezzo di prodotti di prodotti finanziari derivati. La capacità di applicare tali strumenti di analisi viene valutata attraverso la risoluzione di problemi assegnati, con particolare riferimento all’ambito finanziario.


Criteri di misurazione dell'apprendimento.

Il voto finale è attribuito in trentesimi. L’esame si intende superato se il voto è pari o superiore a 18. È prevista l’assegnazione del massimo dei voti con lode (30 e lode).


Criteri di attribuzione del voto finale.

L'esame prevede domande specifiche su ciascuna parte di programma trattata nel corso. Può prevedere la risoluzione di casi pratici e domande su quanto eventualmente sia stato svolto in aula informatica durante lo svolgimento del corso. Il voto finale viene attribuito sulla base delle singole risposte date durante il colloquio.
La lode viene attribuita quando lo studente avrà dimostrato una piena padronanza della materia.


Learning Evaluation Methods.

The exam consists of an oral and / or practical test. During the test there will be short questions with the aim of verifying the learning of the topics and there will be the reolution of simple examples to verify the ability to apply the acquired knowledge.


Learning Evaluation Criteria.

During the exam, the student must demonstrate the knowledge of the principles and the methods to deal with problems in a random context. The ability to apply such analysis tools is evaluetes through the resolution of assigned problems, with particular reference to the financial field.


Learning Measurement Criteria.

The final grade is given in thirtieths. The examination is considered passed if the vote is equal to or greater than 18. The maximum grade is awarded with honors (30 and honors).


Final Mark Allocation Criteria.

The exam includes specific questions on each part of the program and/or the resolution of practical cases. The final mark is based on the individual answers given during the interview.The maximum of mark is given when the student has demonstrated a full mastery of the subject.



TESTI CONSIGLIATI RECOMMENDED READING

Alcune parti dei seguenti testi:
K. GARBADE, Teoria dei mercati finanziari, Il Mulino.
J. HULL, Options futures and other derivative securities, Prentice Hull International Editions, ultima edizione.
J. HULL Opzioni futures e altri derivati VI edizione a cura di E. BARONE , Pearson Prentice Hall.
P. WILMOTT, J. DEWYNNE, S. HOWISON, Options pricing mathematical models and computation, Oxford Financial Press, 1993
Le parti verranno specificate dal docente all'inizio del corso sulla base dell’edizione disponibile.


Scheda insegnamento erogato nell’A.A. 2018-2019
Le informazioni contenute nella presente scheda assumono carattere definitivo solo a partire dall'A.A. di effettiva erogazione dell'insegnamento.
Academic year 2018-2019

 


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