ITALIANO

Si considerano acquisiti i contenuti del programma di "Matematica Generale".

Il corso verrà svolto attraverso lezioni frontali a contenuto sia teorico che pratico.
Alcune lezioni potranno avere luogo in aula informatica e prevedere l'applicazione di dati reali, e tecniche di simulazione, nella risoluzione dei casi trattati.

L’insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze e competenze fondamentali per affrontare problemi di prezzaggio per prodotti finanziari derivati.
In particolare, al termine del corso gli studenti potranno affrontare esempi ed applicazioni di pricing per opzioni finanziarie.

Al termine del corso gli studenti sapranno applicare ed interpretare alcuni modelli matematici e statistici in ambito finanziario.

Applicazioni pratiche, confronti e discussioni, che avranno luogo durante il corso, consentiranno agli studenti di migliorare la loro autonomia, e le loro competenze sotto il profilo della comunicazione, dell'apprendimento e dell'approccio critico.

1. Contenuti.
Valutazione di prodotti finanziari derivati ed in particolare di opzioni finanziarie. Tecniche di copertura e di speculazione con strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati.

2. Esercitazioni (Se presenti)
NON PRESENTI
3. Esercitazioni in campo (Se presenti)
(Ad esempio) visite aziendali, viaggi di istruzione, ecc..
NON PRESENTI

L’esame consiste in una prova orale e/o pratica. Durante la prova sono previste domande brevi con l’obiettivo di verificare l'apprendimento degli argomenti trattati e risoluzione di semplici esempi per verificare l’effettiva capacità di applicare le conoscenze acquisite.

Durante l'esame lo studente dovrà dimostrare di conoscere principi e metodi per affrontare problematiche in ambito aleatorio e quindi di applicarle nella determinazione del prezzo di prodotti di prodotti finanziari derivati. La capacità di applicare tali strumenti di analisi viene valutata attraverso la risoluzione di problemi assegnati, con particolare riferimento all’ambito finanziario.

Il voto finale è attribuito in trentesimi. L’esame si intende superato se il voto è pari o superiore a 18. È prevista l’assegnazione del massimo dei voti con lode (30 e lode).

L'esame prevede domande specifiche su ciascuna parte di programma trattata nel corso. Può prevedere la risoluzione di casi pratici e domande su quanto eventualmente sia stato svolto in aula informatica durante lo svolgimento del corso. Il voto finale viene attribuito sulla base delle singole risposte date durante il colloquio.
La lode viene attribuita quando lo studente avrà dimostrato una piena padronanza della materia.

Alcune parti dei seguenti testi:
K. GARBADE, Teoria dei mercati finanziari, Il Mulino.
J. HULL, Options futures and other derivative securities, Prentice Hull International Editions, ultima edizione.
J. HULL Opzioni futures e altri derivati VI edizione a cura di E. BARONE , Pearson Prentice Hall.
P. WILMOTT, J. DEWYNNE, S. HOWISON, Options pricing mathematical models and computation, Oxford Financial Press, 1993
Le parti verranno specificate dal docente all'inizio del corso sulla base dell’edizione disponibile.